Johannes Kepler Symposium on Mathematics

As part of the Johannes Kepler symposium on mathematics Univ.Prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in Sylvia Frühwirth-Schnatter, Institut für Angewandte Statistik, JKU Linz, will give a public talk (followed by a discussion) on Wed, Dec. 3, 2003 at 17:00 o'clock at HS 10 on the topic of "Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen" . The organziers of the symposium,

O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer,
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher
A.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Maaß, and
die ÖMG (Österreichische Mathematische Gesellschaft),

hereby cordially invite you.

Series A - General Colloquium:

The intention is to present general information not only to experts, but also to students and guests from outside the mathematical institutes.

Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen

Die Modellierung der Volatilität von Finanzzeitreihen gehört heute zu einer der wichtigsten Anwendungsgebiete der ökonometrischen Zeitreihenanalyse. Der Vortrag gibt zunächst einen Überblick über bekannte Methoden der Volatilitätsmodellierung wie ARCH- und GARCH-Modelle sowie über verschiedene stochastische Volatilitätsmodelle, die auf zeitstetigen Diffusionsprozessen basieren. Im zweiten Teil des Vortrags werden einige der neueren Modelle diskutiert wie Volatilitätsmodellierung mit Markov Switching Modellen und stochastische Volatilitätsmodelle auf der Basis von Sprungprozessen.