Johannes Kepler Symposium für Mathematik

Im Rahmen des Johannes-Kepler-Symposiums für Mathematik wird Univ.Prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in Sylvia Frühwirth-Schnatter, Institut für Angewandte Statistik, JKU Linz, am Wed, Dec. 3, 2003 um 17:00 Uhr im HS 10 einen öffentlichen Vortrag (mit anschließender Diskussion) zum Thema "Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen" halten, zu dem die Veranstalter des Symposiums,

O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer,
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher
A.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Maaß, und
die ÖMG (Österreichische Mathematische Gesellschaft)

hiermit herzlich einladen.

Series A - General Colloquium:

The intention is to present general information not only to experts, but also to students and guests from outside the mathematical institutes.

Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen

Die Modellierung der Volatilität von Finanzzeitreihen gehört heute zu einer der wichtigsten Anwendungsgebiete der ökonometrischen Zeitreihenanalyse. Der Vortrag gibt zunächst einen Überblick über bekannte Methoden der Volatilitätsmodellierung wie ARCH- und GARCH-Modelle sowie über verschiedene stochastische Volatilitätsmodelle, die auf zeitstetigen Diffusionsprozessen basieren. Im zweiten Teil des Vortrags werden einige der neueren Modelle diskutiert wie Volatilitätsmodellierung mit Markov Switching Modellen und stochastische Volatilitätsmodelle auf der Basis von Sprungprozessen.