Im Rahmen des Johannes-Kepler-Symposiums für Mathematik wird Herr Prof. Dr. Gerhard Larcher (Universität Linz) am 25.10.2000 um 17.00 Uhr im Hörsaal 10 einen öffentlichen Vortrag (mit anschließender Diskussion) zum Thema "Was kann Finanzmathematik ?" halten, zu dem die Veranstalter des Symposiums, O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer und A.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Maaß, hiermit herzlich einladen. Der Intention des Symposiums entsprechend ist der Vortrag so konzipiert, daß er nicht nur für Spezialisten, sondern auch für Studierende aller Semester und Gäste von außerhalb der Universität interessant ist.

Auf das Bekenntnis hin, man sei Finanzmathematiker, wird man natürlich häufig vom Gesprächspartner um Insider-Tipps am Aktienmarkt und um Ratschläge zur vorteilhaftesten Geldanlage gebeten. Das Problem ist, daß ich das nicht kann, bzw. daß ich es nicht auf Grund meines finanzmathematischen Wissens kann. Die Finanzmathematik kann (in vielen Fällen) auf Basis gegebener Informationen und Daten helfen optimale Entscheidungen zu treffen. Informationen und Daten müssen aber von anderen bereitgestellt werden. Daß diese Leistung der Finanzmathematik manchmal verblüffende Resultate liefert, soll in diesem Vortrag an vier einfachen konkreten Beispielen illustriert werden.

Der Einsatz der modernen Finanzmathematik zur Analyse finanztechnischer Modelle, die den Anspruch stellen die Realtität der Finanzmärkte näherungsweise zu modellieren, erfordert im weiteren allerdings tiefe Hilfsmittel aus den verschiedensten "klassischen" mathematischen Teilgebieten und natürlich intensiven Einsatz von "Scientific Computing".