Im Rahmen des Johannes-Kepler-Symposiums für Mathematik wird
Prof. Dr. Sylvia Frühwirth-Schnatter (Universität Linz) am
Mittwoch, 03. Dezember 2003 um 17.00 Uhr im Hörsaal 10 einen öffentlichen Vortrag
(mit anschließender Diskussion) zum Thema 'Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen' halten,
zu dem die Veranstalter des Symposiums,
O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer,
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher
A.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Maaß, und
die ÖMG (Österreichische Mathematische Gesellschaft)
hiermit herzlich einladen.
Der Intention des Symposiums entsprechend ist der Vortrag so konzipiert,
daß er nicht nur für Spezialisten, sondern auch für Studierende
aller Semester und Gäste von außerhalb der Universität interessant ist.
Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen
Die Modellierung der Volatilität von Finanzzeitreihen gehört heute zu einer
der wichtigsten Anwendungsgebiete der ökonometrischen Zeitreihenanalyse. Der
Vortrag gibt zunächst einen Überblick über bekannte Methoden der
Volatilitätsmodellierung wie ARCH- und GARCH-Modelle sowie über verschiedene
stochastische Volatilitätsmodelle, die auf zeitsteigen Diffusionsprozessen
basieren. Im zweiten Teil des Vortrags werden einige der neueren Modelle
diskutiert wie Volatilitätsmodellierung mit Markov Switching Modellen und
stochastische Volatilitätsmodelle auf der Basis von Sprungprozessen.
[main page: http://www.numa.uni-linz.ac.at ]